Suis la procédure suivante:
1 - Sur ton icone (les 3 livres), clique avec le bouton droit de la souris et selectionne extraire ici ou extraire vers ... (dans ce cas tu dois choisir un répertoire qui te conviens mieux).
2 - Une fois que les fichiers sont extraits (ou décompressés), va dans ton répertoire d'acceuil, et clique avec le bouton gauche de la souris sur Mugen.exe ou Winmugen.exe...
Normalement ca doit marcher.